Avantages de notre solution logicielle OneSumX Liquidity Risk Management

OneSumX Liquidity Risk Management, qui fait partie de notre solution globale de gestion des risques, introduit une plateforme de gestion des risques, de simulation de crise et d’établissement de rapports réglementaires pour aider les entreprises à suivre, gérer et établir des rapports sur le risque de liquidité. Pour y parvenir, les instruments financiers sont cartographiés dans la solution et des stratégies et scénarios de stress peuvent être réalisés pour identifier l’impact sur la liquidité du marché et du financement.

Les résultats en termes de liquidité sont rapportés sur une vue de tableau de bord fournie aux analystes de risques, aux gestionnaires de liquidité, aux régulateurs et aux décideurs.


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Respecter les exigences en matière de rapports sur les liquidités

La capacité à gérer le ratio de liquidité à court terme (LCR) et à évaluer et surveiller efficacement le risque de liquidité pour répondre aux exigences réglementaires.
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Évolutivité et gestion

Gérez les différentes exigences relatives aux volumes de données et leur granularité. Répondez aux demandes de reporting en constante évolution de plusieurs parties prenantes. Bénéficiez d’une aide dans le cadre de la collecte et de la classification des données, et veillez à ce que ces tâches soient conformes aux exigences réglementaires.
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Obtenir un avantage compétitif

Grâce à une visibilité et un contrôle accrus sur le risque de liquidité dans l’ensemble de l’entreprise, vous pouvez prendre des décisions opérationnelles alignées avec vos objectifs stratégiques et votre tolérance au risque.
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Principaux aspects de notre solution Liquidity Risk Management

Obtenez des conseils sur notre solution OneSumX Liquidity Risk Management, ses fonctionnalités principales et profitez d’une démonstration en pratique.


Découvrez comment calculer avec notre solution n’importe quelle mesure et écart de liquidité interne, ainsi que des indicateurs réglementaires précis et comment projeter n’importe quel scénario, y compris les tests de résistance. Découvrez son interface intuitive et pourquoi nous sommes la solution de risque de liquidité intégrée leader sur le marché.

Fonctionnalités du logiciel OneSumX Liquidity Risk

Notre solution OneSumX Liquidity Risk Management fournit des projections et des rapports de liquidité (flux de trésorerie) standard et personnalisés. Tous les instruments financiers sont cartographiés dans notre solution. Des stratégies et des scénarios de stress peuvent être mis en œuvre afin d’identifier leur impact sur le marché et la liquidité de financement. Certaines de ces fonctionnalités comprennent :

  • Scénarios de stress pour le risque de liquidité
    Définition et application de scénarios de stress déterministes et/ou stochastiques sur les facteurs de risque intégrés de marché, de crédit/contrepartie et de comportement. Identification de leur impact sur la liquidité de marché et de financement.
  • Écart de liquidité statique

    Calcul des flux de trésorerie anticipés, ventilés entre le montant en principal et les intérêts. Ce calcul doit être effectué sur la durée restante des contrats financiers existants (liquidité contractuelle) avec les possibilités de reporting suivantes :

    Écart de liquidité marginal
    Indication des entrées/sorties nettes de trésorerie prévues par période sur la durée restante jusqu’à l’échéance..

    Écart de liquidité cumulé
    Affichage des flux de trésorerie cumulés anticipés. Mise en évidence du moment où un établissement financier devrait faire face à un problème de liquidité.

    Écart de liquidité résiduel
    Indication du solde de trésorerie ouvert anticipé à tout moment au cours de la durée restante jusqu’à l’échéance.
  • Écart de contingence

    Évaluer la contingence des flux de trésorerie et faire la distinction entre la contingence du marché et la contingence comportementale des flux de trésorerie, p. ex. réplication des flux de trésorerie, tirage de lignes de crédit et paiements d’options pour :
    • Liquidité marginale
    • Liquidité cumulée
    • Liquidité résiduelle
  • Écart de liquidité statique et dynamique

    Évaluer les flux de trésorerie anticipés dans une analyse dynamique déterministe et probabiliste en tenant compte du comportement et des stratégies de l’établissement financier.
  • Gestion de trésorerie/marginalisation

    Analyse et tarification d’un large éventail de contrats dérivés, y compris le calcul de la marge des flux de trésorerie.
  • Risques systémiques et de concentration

    Analyse de l’impact du risque systémique et de concentration sur le financement et la liquidité du marché.
  • Différentes capacités de reporting

    Plusieurs rapports selon les normes de liquidité réglementaires sont disponibles dans notre solution, notamment :
    • Ratio de liquidité à court terme (LCR)
    • Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR)
    • Mesures de surveillance supplémentaires (AMM)
    • Conseils individuels sur la liquidité (ILG)
    Outre les rapports réglementaires, OneSumX fournit des analyses commerciales qui combinent des indicateurs de liquidité, des événements et des projections sous forme d’OLAP, de tableaux de bord et de rapports statiques et dynamiques, afin de donner aux utilisateurs la capacité nécessaire pour effectuer une analyse complète de la liquidité.
Basel IV / CRD V – Liquidity Risk : What are the implications of the proposed changes for banks
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Bâle IV/CRD V : Quelles sont les implications des changements proposés pour les banques
Les exigences en matière de gestion du risque de liquidité doivent être satisfaites à tout moment. Il existe trois implications :

  • - Qualité des données
  • - Automatisation
  • - Performance

Une mesure continue n’est toutefois pas suffisante. Les banques doivent projeter les exigences de liquidité à l’avenir. Des valeurs équivalentes ne pourront satisfaire aux exigences. Les banques ont besoin de calculs réglementaires exacts du LCR et du NSFR pour leurs scénarios opérationnels.

Conseils d’expert et solutions associées

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