Avantages de notre logiciel de gestion des actifs et passifs

Les bilans sont devenus plus volatils. Faites face à cette situation grâce à notre solution de gestion des actifs et passifs. Elle permet une évaluation continue des risques tout en soutenant l’exploration de multiples scénarios et simulations, de manière à la fois stratégique et ponctuelle.

OneSumX ALM fait partie de notre solution de gestion des risques et s’appuie sur la plateforme intégrée de Wolters Kluwer. La solution facilite la modélisation flexible du bilan, les tests de résistance et la planification dynamique. Elle regroupe plusieurs structures de données AML sur une même plateforme et permet une mise en œuvre dans plusieurs entités et pour différents types d’utilisateurs.


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Outils analytiques

Prise en charge d’éléments quantitatifs dans le cadre de l’analyse ALM et flexibilité dans la configuration et le reporting
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Une source de données unique

Une vision globale des risques, localement et à l’échelle mondiale. Elle garantit la cohérence, la disponibilité, le rapprochement et l’exactitude entre les différents services.
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Optimiser la rentabilité

Adoption d’une approche proactive de la gestion des risques, en développant et en améliorant votre stratégie afin d’atténuer les pertes et de maximiser la rentabilité.

Gestion du bilan

Étant donné que les régulateurs se concentrent de plus en plus sur le processus de gestion des actifs et passifs dans le secteur bancaire, les mesures réglementaires devraient être analysées conjointement aux mesures internes. Il est conseillé d’utiliser la même solution, dont les calculs se basent sur les mêmes données de qualité et sur les mêmes hypothèses de modélisation spécifiques à l’établissement que les calculs internes.

Notre solution OneSumX propose une gestion flexible du bilan. Elle s’adapte aux différentes structures de données unifiées et standardisées utilisées dans des actions de mapping et d’analyse. Elle permet une mise en œuvre dans plusieurs entités et offre aux différents types d’utilisateur leur propre vision du bilan. Le bilan complet peut être modélisé en incluant les capitaux propres, l’hors-bilan, les comptes d’équilibrage opérationnels pour les flux de trésorerie et les charges à payer.

Notre solution intègre une large gamme de modèles de tarification qui peuvent être modifiés en fonction de vos besoins, notamment :
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  • Modèle de flux de trésorerie actualisé
  • Modèle d’évaluation des actifs financiers
  • Black-Scholes (générique)
  • Bouaziz-Briys & Crouhy
  • Hull-White
  • Ikeda & Kunitomo
  • Reiner & Rubinstein
  • Turnbull & Wakeman
  • Margrabe
  • Arbres trinomiaux
  • Modèle de marché Libor
ALM Video
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5 fonctions de gestion des actifs et passifs dont vous ne pouvez pas vous passer

OneSumX ALM est une solution récompensée qui offre une combinaison unique d’outils complets, de contenus intégrés et de connaissances de l’entreprise. Utilisez ces fonctions pour mesurer, contrôler et gérer vos actifs et passifs.

 

Découvrez-en plus sur les capacités de notre solution dans cette vidéo. Découvrez comment elle peut vous aider à intégrer vos services, calculer vos indicateurs internes et réglementaires, simuler des scénarios, générer des rapports et démontrer votre efficacité

Fonctionnalités de la solution OneSumX ALM

OneSumX est centré sur les contrats ; il construit le bilan sur la base des informations des contrats à partir desquels différentes mesures des risques peuvent être prises en compte et modélisées, y compris les facteurs de risque, les informations de contrepartie et la modélisation comportementale. La solution offre une vision de l’impact de la gestion de vos actifs et passifs sur l’analyse de votre compte de résultat.

Chaque type de produit figurant dans votre bilan peut être modélisé et valorisé. Des flux de trésorerie peuvent ensuite être générés en fonction d’une chronologie d’événements financiers afin de faire l’objet d’une analyse plus approfondie. L’analyse des risques de base, tels que la sensibilité et l’écart de liquidité, ainsi que des techniques de simulation plus avancées, notamment la valeur à risque, les bénéfices à risque et la liquidité à risque, sont toutes prises en charge et disponibles.

  • Mesure du risque
    • Collecte des événements financiers, p. ex. versements d’intérêts ou apports en fonds propres, capitalisations, paiements anticipés, retraits ou options de paiement
    • Mesure de la valeur, du revenu et de la liquidité dans des conditions réelles et de crise
    • Notations de crise individuelles ou conjointes, probabilités de défaut ou taux d’intérêt
    • Obtention d’une vision cohérente des revenus/produits, de la liquidité et de la valeur économique
    • Intégration de la variation des revenus et de la valeur économique dans le cadre de stratégies opérationnelles définies et de scénarios de facteurs de risque

    Les mesures incluent :

    • Valeur nominale
    • Valeur comptable
    • Juste valeur
    • Écart de sensibilité
    • Écart de délai
    • $-exposure
    • $-duration
    • $-convexity
    • Lettres grecques
    • CE, EE, PFE et perte attendue
  • Gestion des risques
    • Suivi et contrôle du risque via notre tableau de bord et nos capacités de flux de travail ERM, et adaptation du comportement en fonction des différents utilisateurs
    • Interface utilisateur intuitive afin que vous puissiez exécuter rapidement des scénarios ad hoc basés sur des hypothèses modifiées, des facteurs de risque de marché ou des hypothèses de croissance, ainsi que de tester divers scénarios
    • Outils de reporting intégrés qui permettent une visualisation rapide des résultats pour établir des rapports ponctuels
    • Fourniture de rapports standards pour faciliter la production de rapports standards du comité de gestion des actifs et passifs.
  • Conformité réglementaire
    • Modèles prédéfinis de conformité réglementaire tels que le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire, le risque de marché - révision fondamentale du portefeuille de négociation (RFPN), le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR)
    • Prise en charge des exigences de divulgation publique en matière de risque de taux d’intérêt et de risque de liquidité, établies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB)
  • Fonctionnalités de prise de décision stratégique

    La solution fournit une vue complète des risques de l’entreprise afin de faciliter la prise de décision stratégique. Certaines de ces fonctionnalités comprennent :

    • Analyse de l’écart de liquidité et des contingences
    • Optimisation dynamique du bilan
    • Valorisation (VAN, VAB, durée, convexité, lettres grecques)
    • Sensibilité aux taux d’intérêt, modification des prix, correction des écarts de dates et analyse des taux directeurs
    • Reproduction de contrats non arrivés à maturité
    • Modèle de projection dynamique de bilan (prévision et planification)
    • Élaboration de scénario en associant les crises du marché, du crédit et du comportement
    • Protection dynamique
    • Rentabilité/TCI (analyse des revenus et des écarts), cadre de calcul de la courbe des TCI - 9 méthodes
Conseils d’expert et solutions associées

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