Une solution intégrée de gestion des risques et de reporting

Offrez une vision plus prévisionnelle de vos activités, telle que demandée par les régulateurs, grâce à la création d’un lien entre le profil de risque de l’entreprise, ses systèmes d’atténuation et de gestion des risques et sa planification du capital et des liquidités. Accédez à notre service de mise à jour de la réglementation (RUS), intégré à notre plateforme de gestion des risques. Découvrez l’impact des tests de résistance, des flux de trésorerie, de la liquidité, de la rentabilité et de la solvabilité avant et après la prise de mesures de gestion. Surmontez les difficultés liées à l’augmentation des coûts et à l’inefficacité, qui sont dues à la duplication des données, à la modélisation inconsistante des risques dans les Piliers 1 et 2, ainsi qu’à un rapprochement manuel intensif.

La solution vient compléter OneSumX for Regulatory Reporting et OneSumX for Risk Management, en complétant la suite de manière ciblée. Vous pourrez ainsi satisfaire aux principales exigences quantitatives du cadre du Pilier 2 de la norme PRA.


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Assurer la conformité avec l’ACPR110

Conçue pour détecter les incohérences entre les flux de trésorerie de l’entreprise, la solution assure un suivi efficace du profil de risque de liquidité en situation de crise.

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Améliorer l’efficacité opérationnelle

Obtenez des résultats cohérents pour les différents risques inclus à votre reporting sous le Pilier 2. Notre solution de gestion des risques et de reporting de premier ordre aide les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle.

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Technologie de reporting réglementaire

Les applications de création de rapports vous permettent d’afficher graphiquement les principales mesures des risques, de comparer les résultats entre les différents scénarios et de fournir des modèles de rapports réglementaires selon les normes FSA071-082, PRA110.

Que devez-vous savoir au sujet du Pilier 2 et de la norme PRA110 ?

  • La Prudential Regulatory Authority (PRA) britannique a créé un ensemble exhaustif d’exigences du Pilier 2 et d’attentes pour les banques, les sociétés de construction et les entreprises d’investissement désignées par la PRA
  • La PRA utilise le Pilier 2 pour évaluer la solidité du modèle opérationnel d’une entreprise sur une base prévisionnelle et en situation de crise
  • Le cadre du Pilier 2 de la PRA permet aux entreprises et à la PRA de comprendre les dynamiques de risque intertemporelles
  • Les entreprises doivent communiquer des informations importantes à la PRA sur la manière dont des mesures de gestion sont prises pour préserver leur franchise en cas de perturbation importante du marché.

Fonctionnalités de OneSumX Pillar 2 and PRA110

Profitez d’un contrôle complet des versions et du lignage et accédez à un large éventail de fonctionnalités compatibles avec les exigences du Pilier 2, de l’ILAAP et de l’ICAAP grâce à notre solution.

Elle permet, au moyen d’un simple calcul, la dérivation des activités habituelles et des résultats de crise avant et après la prise de mesures de gestion. Vous pouvez donc renforcer votre efficacité opérationnelle grâce à une vision intégrée et cohérente facile à suivre.

Notre solution fournit des tests de résistance au risque de liquidité, ainsi que des projections ad hoc sur plusieurs années du risque, des produits/charges, de la liquidité, de la rentabilité et de l’adéquation des fonds propres. Elle s’appuie sur des hypothèses micro et macroéconomiques, des hypothèses de croissance et de crise, afin de prendre en charge les nombreuses facettes du Pilier 2 de la PRA. Vous pourrez profiter de projections et de tests de résistance s’agissant des pertes opérationnelles attendues afin de les intégrer à vos calculs du Pilier 2A.

  • Risque de crédit
    • Application des pondérations de risque de référence de la PRA aux classes d’actifs respectives
    • Tel que figurant dans les tableaux A1 et A2 des notes méthodologiques de la PRA pour établir les normes PRA111, FSA076 et FSA077.
  • Risque de marché
    • Évaluer et stresser les positions en actifs illiquides, concentrées et à sens unique en tenant compte de l’intégration parmi les facteurs de risque de marché en situation de crise
    • Déterminer la VaR, la VaR stressée, le déficit attendu (ES) et l’ES stressé sur la base d’un niveau de confiance de 1 sur 1 000 ans sur un horizon temporel d’un an.
    • Calculer la différence entre le Pilier 1, les ajustements du Pilier 1 pour un risque de modèle et un événement sur 1 000 ans pour estimer l’extension du Pilier 2
    • Déclarer votre ICAAP à l’aide des normes FSA080 et PRA111
    • Évaluer l’impact des règles de RFPN du BCBS avant leur entrée en vigueur dans votre juridiction afin de gérer de manière préventive les positions et les risques.
  • Risque de crédit de contrepartie
    • Évaluer et améliorer les pratiques de gestion des risques en ce qui concerne les produits dérivés, les prêts sur marge, les prêts de titres, les prises en pension ou les opérations à règlement long.
    • Analyse et application de tests de résistance pour le risque de règlement, la gestion des garanties, le risque d’inversion et la validation du modèle.
    • Évaluer l’impact des règles révisées pour SA-CCR telles que définies par le BCBS 279 et le CRRII pour améliorer la négociation des contrats ISDA et améliorer la planification du capital.
  • Risque de concentration du crédit
    • Mesurer et gérer la concentration d’un nom, d’un secteur et d’une zone géographique à l’aide de l’indice Herfindahl-Hirschman (indice HHI).
    • Applicable dans le cadre des activités habituelles, de scénarios de crise et avant/après la prise de mesures de gestion.
    • Lier les plages de sortie de l’indice HHI aux apports en capital et les déclarer dans l’ICAAP conformément aux modèles FSA078 et FSA079 du Pilier 2 de la PRA
  • Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire
    • Estimation de la différence d’intérêts, VaR, NII, NIM, EVE, ΔEVE et EaR
    • Comprendre et atténuer les risques liés aux différents chocs de taux d’intérêt sur les actifs et passifs fixes, variables, dérivés et non échus
    • Appliquer des apports en capital et des règles d’agrégation réglementaires
    • Satisfaire aux obligations de déclaration réglementaire par le biais de votre ICAAP, ainsi qu’aux normes FSA017 et PRA111.
  • Risque de groupe d’organes soumis à un mécanisme de cantonnement (RFB)
    • Calculer la différence entre le montant de fonds propres applicable au niveau du sous-groupe RFB pour couvrir le risque de concentration de crédit (identifié sur une base sous-consolidée) et la part de fonds propres du sous-groupe RFB détenue par le groupe consolidé
    • Évaluer l’impact du risque lié aux obligations de retraite sur le risque du groupe RFB et déclaration via l’ICAAP et la norme FSA071.
  • Réserve imposée par la norme PRA
    • Calculer le montant de fonds propres, tant en qualité qu’en quantité, pour couvrir le risque du Pilier 1 et Pilier 2A de l’entreprise en cas de crise grave
    • Évaluer l’impact d’une échelle supplémentaire de gestion des risques et de gouvernance (RM&G) de 10 % à 40 % afin de l’utiliser comme tampon supplémentaire, en plus des autres mesures
    • Pour satisfaire aux exigences du SREP de la PRA, exécuter des scénarios et une analyse de sensibilité par rapport aux scénarios de la PRA et internes
    • Satisfaire aux obligations de déclaration réglementaire par le biais de l’ICAAP de l’entreprise et des rapports PRA111.
  • Reporting du risque de liquidité
    • Mesurer, surveiller, gérer et tester tous les aspects du financement contractuel
    • Inclut le risque de liquidité du marché, du risque d’incohérence des flux de trésorerie à l’horizon de survie
    • Les scénarios incluent le rachat de dette, les dérivés avec et sans marge ainsi que les opérations de financement sur titres
    • Contribuer à réduire votre risque L-SYSC et vos besoins de protection grâce à une solution complète qui prend entièrement en charge votre processus ILAAP et les obligations de reporting PRA110.
  • Effet de levier
    • Mesurer, surveiller, gérer et tester tous les aspects du ratio d’effet de levier
    • Anticiper les modifications de capital ayant un impact direct sur le ratio d’effet de levier
    • Satisfaire l’obligation de reporting ICAAP, notamment les parties de la norme PRA111 ayant un lien avec l’effet de levier.
  • Rentabilité
    • Analyser, définir et gérer le compte de résultat, le revenu net d’intérêt, la marge nette d’intérêt, les taux FTP, le RoRWA et le RoE
    • Avec une dynamique à la fois statique et en continuité d’exploitation
    • Satisfaire l’obligation de reporting ICAAP, notamment les parties de la norme PRA111 concernées.
Conseils d’expert
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  • Aucune obligation. Parlez à un expert de vos besoins spécifiques en matière d'entreprise et de mise en œuvre.

  • Vos coordonnées ne seront pas partagées. Nous ne vous contacterons qu'à propos des solutions OneSumX FRR.

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