Avantages de notre logiciel de gestion du risque de marché

OneSumX Market Risk offre une solution de gestion et de mesure du risque de marché, en combinant le portefeuille bancaire et de négociation avec un grand nombre de tâches de gestion des risques, notamment la couverture dynamique, et des indicateurs de gestion des actifs et passifs. Passez d’une approche cloisonnée à une approche pérenne qui vous offre une vision intégrée du calcul du compte de résultat et des risques au bilan.

Accédez à des analyses de risque et des techniques allant de l’analyse basique des sensibilités du marché et des lacunes à des approches plus avancées de la valeur à risque (VaR).


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Respect du cadre de Bâle

La valeur de marché du risque de crédit de la contrepartie (AVC) respecte le cadre de Bâle.
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Cohérence des données

Garantie de la cohérence des données au niveau le plus granulaire grâce à des moteurs de rapprochement et validation.
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Options d’intégration

Obtenez une vision globale avec la possibilité d’intégrer le risque de marché avec d’autres types de risque, ainsi que le contenu financier et réglementaire (y compris les rapports réglementaires).

Exigences de la RFPN et analyse du risque de marché

Dans le cadre des exigences de la RFPN, les établissements financiers qui mènent des activités de négociation devront effectuer une analyse d’impact sur la mise en place de modèles standardisés. Et, dans certains cas, de modèles internes. Les dernières orientations de Bâle obligeront les entreprises à se conformer à la réglementation d’une manière différente de celles de son prédécesseur. Notre suite de solutions OneSumX peut vous aider à vous conformer à la RFPN et aux exigences implicites d’intégration du crédit et du marché.

La conformité réglementaire est prise en charge avec l’aide de nos calculateurs de risques basés sur le même ensemble de données :
  • Approche standardisée simplifiée et approche en modèle interne
  • Aussi bien selon les exigences de Bâle que pour les régulateurs locaux
  • Rapports réglementaires pour près de 50 pays compris dans OneSumX Regulatory Reporting
  • • Comparaison des modèles internes avec les calculs réglementaires pour prendre en charge les exigences du pilier 2 de Bâle

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Fonctionnalités de la solution OneSumX Market Risk

Notre solution offre des capacités avancées de mesure des risques et propose une vision intégrée de divers risques. Mesurez et gérez le risque de marché tant au niveau des contrats qu’au niveau du portefeuille. La solution OneSumX ne se limite pas au portefeuille de négociation, mais est spécifiquement conçue pour gérer l’intégralité du bilan. Cela inclut les éléments hors portefeuille de négociation et hors bilan.
  • Structure centralisée de données

    Obtenez des données fiables avec une architecture des données unique spécialement conçue pour les établissements financiers. Cette structure centralisée de données vous permet de :
    • Conserver toutes les données nécessaires pour une application intégrée des risques et des finances : données de marché, de contrat et de référence
    • Utiliser une configuration multi-entités et multi-devises
    • Obtenir un contrôle d’accès complet au niveau des données pour séparer les rôles et les responsabilités
    • Accéder à des ajustements qui fournissent des corrections pré-remplies sous un contrôle strict
    • Tracer le processus en toute transparence
  • Modélisation flexible des produits

    Profitez d’une évaluation correcte des produits, de la génération de flux de trésorerie et de prévisions au moyen de :
    • L'affectation de tous les contrats à un type de contrat spécifique, pilotant la modélisation de produit
    • Une couverture de produits étendue, de produits ordinaires à ceux exotiques
    • Plusieurs techniques d’évaluation, y compris le modèle de flux de trésorerie actualisé, le modèle de tarification des immobilisations, Black-Scholes (générique), Bouaziz-Briys & Crouhy, Hull-White, Ikeda & Kunitomo, Reiner & Rubinstein, Turnbull & Wakeman, Margrabe, Trinomial Trees, le modèle de marché Libor
  • Mesures avancées des risques
    • L’élément central de toute analyse des risques est la capacité de calculer les métriques pertinentes en utilisant des techniques de pointe :
      • Calculs de valeur et d’exposition, c’est-à-dire la juste valeur, la VAN, la valeur nominale, la valeur de marché observée, le coût amorti, diverses méthodes d’actualisation
      • Durée du taux directeur, convexité et lettres grecques
      • Mesures de sensibilité (y compris l’analyse des écarts)
      • Analyse du changement de prix et de volatilité pour analyser l’effet du changement de prix/de la volatilité sur le revenu et la valeur
      • Réplication du portefeuille pour les contrats/portefeuilles financiers non échus
      • Coût des transferts de fonds (FTP) et mesures de rentabilité (NII, EVE)
      • Simulation et prévision dynamiques
      • Valeur de marché du risque de crédit de la contrepartie (AVC qui soutient la conformité à Bâle III)
      • Volatilité du P&L et explication du P&L par les facteurs de risque
  • Analyses avancées des risques
    Toutes les techniques modernes requises par le secteur sont disponibles et prêtes à l’emploi :
    • Modèle VaR de réévaluation complète
    • VaR paramétrique basée sur la méthodologie RiskMetrics™
    • VaR historique
    • VaR Monte Carlo
    • VaR intégrée combinant risque de crédit et risque de marché
    • Test rétro-actif de la VaR
    • Décomposition de la VaR par groupes de risque pour permettre d’analyser l’impact des intérêts, des changes ou de la valeur des actions sur la VaR
    • Analyse de la VaR incrémentale et composante
    • VaR stressée

Conseils d’expert et solutions associées
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  • Aucune obligation. Parlez à un expert de vos besoins spécifiques en matière d'entreprise et de mise en œuvre.

  • Vos coordonnées ne seront pas partagées. Nous ne vous contacterons qu'à propos des solutions OneSumX FRR.

  • Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de nos communications Marketing.

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